Cálculo da média móvel ajustada pelo volume

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Com médias móveis com base no tempo, o período determina quantas barras são usadas para calcular a média. Com a VAMA, os preços são calculados em média dentro de um período especificado de Incrementos de Volume e, portanto, o período de retrocesso variará dependendo de quão intenso o volume estava nas barras anteriores. Devido a isso, novos dados adicionados ao gráfico podem fazer com que a média móvel altere todos os dados anteriores. Como este indicador funciona Richard W. Arms Jr., o desenvolvedor deste indicador, sugere usar um incremento de volume de 55 para determinar se o estoque é forte ou fraco. Forte ações tendem a ficar acima desta média e estoques fracos abaixo. Para reduzir o número de cruzamentos de VAMA de curto prazo (whipsaws) um VAMA de Incremento de Volume menor pode ser plotado e usado em conjunto com o Incremento de Volume maior. Possíveis oportunidades comerciais ocorreriam quando as médias se cruzassem. Cálculo Calcule o volume médio usando cada período de tempo em toda a série de preços que está sendo estudada (observe que isso significa que o valor exato da média móvel variará dependendo de quais períodos você usa). Média Volume Média de todos os Volume para o período de gráfico Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio por 0,67. Incremento de Volume Volume Médio x 0.67 Calcule cada razão de volume de períodos dividindo o volume real de cada período pelo incremento de volume. Volume Ratio Divida cada barras Volume pelo Incremento de Volume Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada preço de períodos pela razão de volume de períodos e cumulativamente somem esses valores até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Observe que somente uma fração do último volume de períodos será provavelmente usado. Preço x Volume Ratio Multiplicar cada bar Preço por seu respectivo Volume Ratio Começando com a barra mais recente no gráfico e trabalhando para trás, soma cada barras Price x Volume Ratio e cada barras Volume Ratio até que o somatório do Volume Ratio é igual ao período selecionado para O indicador. VAMA Cumulativa Soma de Preço x Volume Ratio período indicador. Indicadores Relacionados O Volume Médio é o volume total para um período especificado dividido pelo número de barras nesse mesmo período. Uma Média Móvel Ponderada coloca mais peso em dados recentes e menos em dados passados. Análise técnica centra-se na ação do mercado especificamente, volume e preço. Análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Médias de Moto - Volume Ajustado Dick Arms, bem conhecido como o desenvolvedor do Índice de Armas e do método de gráficos equivolume desenvolveu um método único para calcular médias móveis. De acordo com seu trabalho anterior, o método de cálculo incorpora volume e é apropriadamente chamado de média móvel ajustada em volume. O cálculo de uma média móvel ajustada por volume é um pouco complexo, no entanto, é conceitualmente fácil de entender. Todas as médias móveis (mesmo volume ajustado) usam algum tipo de esquema de ponderação para quota-benefício dos dados. As médias móveis exponenciais e ponderadas atribuem a maior parte do peso aos dados mais recentes. As médias móveis simples atribuem o peso igualmente em todos os dados. As médias móveis variáveis ​​atribuem a maior parte do peso aos dados mais voláteis. E como o próprio nome indica, as médias móveis ajustadas por volume atribuem a maior parte do peso aos dias com maior volume. Uma média móvel ajustada por volume é calculada da seguinte forma: Calcule o volume médio usando cada período de tempo no gráfico. Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio por 0,67. Calcule cada razão de volume de períodos dividindo o volume real de cada período pelo incremento de volume. Iniciando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada preço de períodos pela razão de volume de períodos e cumulativamente somem esses valores até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Observe que apenas uma fração do último período de volume será provavelmente utilizado. VAMA - volume ajustado Moving Average Volume Ajustado Moving Average ndash VAMA. É um tipo especial de Média Móvel que leva em conta não apenas o período de tempo, mas também o Volume de dias únicos. Dias com maior volume são mais importantes que os outros. Em vários artigos, também podemos encontrar a expession VWAP ndash Preço Médio Ponderado de Volume. Volume calculado da média móvel: Para negociação de Ações: Soma VWAP (número de preço das Ações compradas) número da soma das Ações compradas Exemplo: Se calcularmos VAMA de 4 dias: 1. dia: Preço 100 Volume 10000 2. dia: Preço 101 Volume 15000 3. dia: Preço 103 Volume 7500 4. dia: Preço 107 Volume 25000 então o cálculo de VAMA olha como segue: (10010000) (1037500) (1037500) (10725000) (1000015000750025000) 103.69 Há uma teoria atrás da troca, que se você Tem a possibilidade de comprar um activo por um preço inferior ao VWAP é, então você pode fazer um comércio rentável. Se o preço da ação ser maior, então não seria tão rentável. Mas não é uma regra universal. A rentabilidade das Ações seria determinada principalmente pelo número de dias implicados no cálculo da VAMA. Significa que o indicador sinaliza que ir Long é apenas mais vantajoso do que era nos últimos x dias. Não é sobre previsão, apenas sobre preços históricos. Se você está interessado em um estudo mais aprofundado deste indicador técnico e prefere soluções prontas para servir, esta seção pode ser do seu interesse. Lá você pode encontrar todos os indicadores disponíveis no arquivo de Excel para download. Volatility ajustado Média Móvel Análise Técnica, Estudos, Indicadores: Volatilidade ajustada Média Móvel (V-MA) Sobre: ​​Sobre o uso de volatilidade na análise técnica para ajustar as médias móveis para o mercado diferente Condição para evitar sinais agitados no sistema de comércio. Além disso, sobre a importância da volatilidade e quente que poderia ajudar a melhorar a sua análise técnica. Problemas na negociação de médias móveis As médias móveis (MA) estão desempenhando papel muito importante na análise técnica e em uma construção de sistemas de negociação. Eles são usados ​​para gerar sinais de negociação (exemplo: crossovers de dois MAs ou crossovers de MACD e linha zero), bem como eles são aplicados a outros indicadores técnicos para suavizá-los, bem como para criar linhas de sinal (exemplo: linhas de sinal em Stochastics, RSI, MACD e etc). Enquanto Moving Averages são bastante importantes na análise técnica, muitos analistas técnicos e comerciantes que tentaram basear sua decisão de negociação unicamente em médias móveis descobriram que é bastante problemático. Se um MAs lag é muito grande, um comerciante pode perder boas tendências, agindo quando é tarde demais e quando o atraso é reduzido, em seguida, um comerciante pode correr em negociação intermitente, quando todos os lucros anteriores são eliminados. Problema adicional com os sistemas de negociação com base em médias móveis é que um comerciante tem que ajustar MAs bar período configurações constantemente. Caso contrário, o sistema (mais cedo ou mais tarde) será executado em um período de negociação negativa, quando todo o lucro poderia ser aniquilado. Os gráficos abaixo ilustram a necessidade de ajustar MAs, a fim de permanecer rentável. No gráfico 1 abaixo, você pode ver a média móvel simples com ajustes de período de 7 e 26 barras aplicados ao índice Dow Jones Industrials (DJI). Simples sinais de negociação neste caso são gerados em crossovers de duas médias móveis. O sistema negociando diria para vender quando MA curto (7-barra MA) cai abaixo do MA longo (26-bar MA) e para comprar quando MA curto levanta acima do MA longo. Neste gráfico: A tendência 1 foi mal avistado e, em seguida, tivemos período de negociação negativa agitada A tendência 2 foi mal avistado como e, em seguida, tivemos um sinal negativo A tendência 3 foi perfeitamente manchado e, em seguida, tivemos dois sinais negativos novamente A tendência 4 Foi mal visto. Como conclusão para esta ilustração podemos dizer que na maioria dos casos, após cada comércio rentável, podemos correr em período de negociação agitada e negativa que pode prejudicar substancialmente a rentabilidade de um sistema. Gráfico 1: Índice de DJI com um sistema negociando baseado em crossovers de médias móveis (ajuste médio do período da barra) Agora, deixa para reduzir o período da barra de nossas médias móveis que devem conduzir a manchar melhor de tendências principais. No gráfico 2 temos duas médias móveis simples com configurações de período de 5 e 15 barras aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período de tempo. Neste gráfico: Todas as principais tendências em nosso período foram perfeitamente manchado e eles são rentáveis ​​No entanto, ainda tivemos períodos de negociação agitada e negativa e na verdade, tivemos maior número de comércios (sinais) durante esses períodos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que a redução do período de barras de médias móveis leva a negócios mais rentáveis, no entanto, os períodos de negociação negativa e negativa será mais longo e mais negativo, o que pode levar a resultados globalmente mais digno em comparação com O resultado no exemplo no gráfico 1. Agora, vamos selecionar maior do que no gráfico 1 período de bar de nossas médias móveis, que deve reduzir a negociação intermitente, se não eliminá-lo. Tabela 2: Índice DJI com um sistema de negociação baseado em crossovers de médias móveis. No gráfico 3, temos duas médias móveis simples com configurações de período de 10 e 40 barras aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período de tempo. No entanto, entramos e saímos de grandes tendências com grandes atrasos, tínhamos negociações negativas e anteriormente (no gráfico 1) os negócios lucrativos agradáveis ​​se tornaram menos lucrativos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que, ao aumentar um período de barras de médias móveis, aumentamos um desfasamento. Ele pode reduzir e eliminar períodos de negociação agitada e negativa, no entanto, respeitosamente, isso nos leva a enterexit um comércio com um atraso que muito provavelmente vai virar a maioria dos nossos sinais em negativo e mal rentável. Gráfico 3: índice de DJI com um sistema negociando baseado em crossovers de médias móveis (definição menor do período da barra) resumindo todos estes três exemplos do gráfico acima, torna-se óbvio que seria agradável ter a abilidade de evitar um negociar agitado como foi feito No gráfico 3, no entanto, ainda para detectar grandes tendências como foi feito no gráfico 1 Para encontrar uma solução para um problema descrito acima, um comerciante deve ser capaz de reconhecer períodos de negociação intermitente. Muitos comerciantes profissionais já sabem a resposta que é a volatilidade. Durante os períodos de maior volatilidade, poderemos ver oscilações mais rápidas e os indicadores técnicos podem gerar mais sinais dentro de um período mais curto de tempo. Respeitosamente, se você não ajustar seus indicadores de acordo com você pode correr em uma negociação agitada e negativa. Você pode culpar indicadores técnicos, um sistema e etc A realidade é - quando a volatilidade mudanças você tem que ajustar seus indicadores técnicos (seu sistema de comércio) configurações. Com diferentes níveis de volatilidade, a tendência de preços se comporta de forma diferente: Com maior volatilidade, a tendência de preços muda de direção mais forte e mais rápido e você pode ver mudanças mais freqüentes em uma tendência. Com a volatilidade do amante, uma tendência de preços tende a mudar sua direção mais lenta e as oscilações são menores . Sobre a V-MA (Volatility adjusted Moving Average) Nossa equipe de pesquisa criou um algoritmo que permite ajustar automaticamente as médias móveis em relação a um nível de volatilidade. Você pode ver uma linha de indicadores técnicos que já têm um fator de volatilidade. No entanto, podemos orgulhosamente dizer que somos os primeiros que tomaram a decisão de definir uma tecnologia que automaticamente ajustar uma definição de indicadores para vários níveis de volatilidade. Nossas tecnologias proprietárias permitem aplicar este algoritmo a alguns dos indicadores técnicos. No gráfico 4 (ver abaixo), para melhor ilustração, apresentamos V-MA (volatilidade ajustada MA-linha vermelha no gráfico abaixo) juntamente com SMA (Média Móvel Simples - linha verde no gráfico abaixo) e ATR (Média Verdadeira Alcance). Como você pode ver, quando a volatilidade é baixa (ATR está em níveis baixos), V-MA se comporta como MA simples (linhas verdes e vermelhas no gráfico abaixo estão se movendo juntos). No entanto, quando a volatilidade é alta (ATR está no nível alto), V-MA é ajustado para atender a uma volatilidade critérios (linha vermelha sticks fora da linha verde no gráfico abaixo). Gráfico 4: Índice de DJI e V-MA (volatilidade ajustada média móvel) O mesmo que com quaisquer médias móveis, V-MA tem configuração de período de barra de MA que determina o número de barras (período de tempo) usado para calcular MA. No entanto, o V-MA tem dois parâmetros adicionais: configuração do período da barra ATR e nível do sinal ATR. O período de barra ATR é usado para calcular a volatilidade eo nível de sinal é um nível de volatilidade no qual o V-MA começa a ser ajustado à volatilidade. Em geral, o comportamento V-MA pode ser descrito como Quando o ATR se move abaixo do nível de volatilidade definido, o V-MA se move como SMA com o mesmo ajuste de período de barra Quando ATR sobe acima do nível de volatilidade definido, a regra de volatilidade é acionada eo V - ATR cai para trás abaixo do nível de volatilidade definida, V-MA tende a voltar para o comportamento SMA. Antes de escolher uma configuração para o V-MA, pode ser recomendável plotar o indicador ATR (Average True Range em porcentagem) em um gráfico. Depois de jogar com ATR, será mais visível qual o período de barra ATR e qual o nível de volatilidade (quotSignal Levelquot) que você gostaria de usar em V-MA. V-MA baseado Trading System V-MA poderia ser usado para gerar sinais de negociação, bem como ele poderia ser usado como um componente em sistemas de negociação da mesma forma que outras médias móveis são. Para entender melhor a vantagem do V-MA sobre o Simple Moving Average, vamos comparar o sistema de negociação descrito acima (ver gráfico 1) com base nos crossovers de MA rápido com ajuste de período de 7 barras e MA lento com período de 26 barras para um sistema similar Baseado em V-MA. Tomaremos o mesmo índice DJI e o mesmo período de tempo. Usaremos a mesma MA de 7 barras como média móvel rápida. No entanto, para uma média lenta, vamos escolher V-MA, mas com as mesmas configurações de 26-bar período. Se você comparar o gráfico 1 (ver acima) eo gráfico 5 (veja abaixo), você pode notar que os sinais gerados nestes gráficos quase idênticos que não deve ser uma surpresa como as mesmas configurações para médias móveis foi selecionado. A diferença é que o sistema de negociação com base em V-MA (ver gráfico 5) não é executado em negociação intermitente e negativa em setembro de 2017. Como resultado, podemos dizer que os sistemas de negociação que usam Volatilidade ajustado Médias Móveis têm a capacidade de evitar choppy Negociação durante os períodos de alta volatilidade e esses sistemas poderiam fornecer lucro substancialmente maior do que sistemas semelhantes baseados em Simple Moving Averages. Gráfico 5: Índice de DJI e V-MA (volatilidade ajustada na média móvel) com base nos sinais de negociação. Em resumo A volatilidade é um dos fatores mais importantes na análise técnica. Um comerciante que não mantém um olho na volatilidade, mais cedo ou mais tarde, pode entrar em período de sinais suicidas negativos simplesmente porque com mudanças na volatilidade temos mudanças no comportamento das tendências de preços. Poderia ser altamente recomendado ter análise de volatilidade incluída em cada sistema de comércio. Nossa tecnologia proprietária de ajustar indicadores técnicos aos níveis de volatilidade pode ajudá-lo com isso. O indicador V-MA em nossos gráficos tem 3 parâmetros a serem definidos. Para entendê-los, por exemplo, quando você seleciona em um gráfico diário (1 bar 1 dia): ATR 12 MA Período 14 Sinal 0.8 que significaria que você tem 14-dia Simple Moving Average (SMA) que se comporta exatamente como SMA ( 14) durante o período de 12 dias ATR absoluto é inferior a 0,8. Quando ATR Absoluto de 12 dias cruza acima de 0,8, a Média Móvel de 14 dias será ajustada para o nível de volatilidade (Absolute ATR). 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