Forex fábrica cão quasimodo

Velhos Cães Domesticando a Besta Eu estou abrindo este fio para lançar algumas idéias que eu tenho no fórum e ver se podemos quotmake eles flyquot Para aqueles que havent visto meus posts, aqui está um fundo potted de quem eu sou e por que eu sou Aqui. Eu tenho negociado por cerca de 25 anos e nunca me incomodou com fóruns públicos até um mês ou mais atrás, alguém apontou o tópico Abbonacci aqui na FF. Eu estava um pouco intrigado e pensei que iria dar uma olhada. Infelizmente, logo detectei o cheiro inconfundível de Snake Oil e decidi seguir com minhas próprias idéias. CanuckCT e vários outros comerciantes experientes apanharam essas idéias e o CanuckCT gentilmente abriu um tópico para promover meu sistema. Isso foi muito bom, ele e Squalou escreveram alguns indicadores excelentes e agora estamos à beira de abrir uma sala de bate-papo para que possamos fazer negócios em tempo real juntos. Enquanto conversava com CanuckCT, ele me apontou na direção de quotThe Beastquot, um engenhoso sistema de negociação baseado no código de Macmans Sixths e codificado em um EA de Steve Hopwood. Macman estava interessado em formas de otimizar o sistema e coloquei algumas idéias no tópico original. A abordagem de Macmans era diversificar através de uma escala larga dos pares de modo que esperançosamente quando um par está em DD, outro está no lucro. QuotTBquot teve um bom primeiro par de semanas e alguém até mencionou a palavra quotGquot. (Como os atores supersticiosos que só se referem a uma certa peça de Shakespeare como "The Scottish Play", eu estive no jogo há muito tempo para usar a palavra "Quot" - eu só me refiro ao quot da Copa da Última Ceia). O passo seguinte óbvio foi então tomado por alguém que introduziu a idéia de usar a TB em um Cesto de pares. No entanto, Steve bastante tomou exceção a isto e abandonou o fio sob o argumento de que tinha sido seqüestrado por quot. Todos os tipos de estranheza. Quot. Ele abriu um novo fio na idéia original. Entretanto, na última semana ou assim, a besta mordido para trás. Os ganhos enormes transformaram-se em draws maciços e os apostadores são infelizes Aparentemente, embora, que Steve teve pensamentos secundários sobre a idéia da cesta porque abriu agora diversos tópico novo apenas neste tópico muito. Apesar de toda essa diversão e jogos terem acontecido, eu andei falando sobre o que começou como problema de otimização, mas transformou-se em uma nova filosofia (para mim, pelo menos). O que eu quero publicar aqui inicialmente, é a minha primeira resposta à questão vexada de como quottame The Beastquot. (Interessantemente, o 7bit abriu recentemente um tópico em linhas muito semelhantes enquanto eu estava trabalhando nisso. E isso é muito reconfortante, pois ajuda a me tranquilizar que não estou completamente louco e que outras mentes estão se voltando em uma direção semelhante.) Taming The Beast A idéia da cesta é muito atraente, mas a limitação de todas as idéias atuais do T101 até o método Phantom 6 recente é que os pares na cesta são negociados com lotes iguais. Isto é, naturalmente, necessário para que os sistemas trabalhem porque todos os esquemas usam cestas hedge-capazes onde a base e as moedas da cotação quotcancel outquot (como o cancelamento das frações quando multiplicadas). É perfeitamente possível calcular os pesos de cada par para criar um hedge perfeito. Seria bastante inútil, é claro, já que a cesta nunca se movia - veja o primeiro gráfico abaixo. Isto mostra 3 pares (EU x UC vs EC) com pesos 0,717, 1,033 e -0,741 respectivamente, e como você pode ver, com a exceção do pico ímpar, a cesta quase nunca se move fora da soma dos spreads. Isto é precisamente como seria de esperar, caso contrário, oportunidades de arbitragem iria surgir que os computadores Big Boys iria saltar em microssegundos Então, para que o cesto de mover o suficiente para ser negociável, os pesos devem ser qualquer coisa, mas aqueles da relação de hedge perfeito e Pesos iguais é tão bom quanto qualquer outro. Mas o que é essa cesta. Tudo o que realmente temos aqui é apenas outra moeda sintética que é tão propensa a variações, tendências, whipsawing etc etc, como qualquer par real. Então o que nós ganhamos Resposta. Nada O que eu realmente quero é fazer o mercado fazer o que eu quero. Não o que ele quer. O plano astuto assim. Isso me leva a que Blackadder chama um plano quotcunning. Na verdade, este é tão baixo e astuto você poderia colocar pernas sobre ele e chamá-lo de uma doninha O que acontece de nós fazemos exatamente o oposto do acima Em vez de tomar uma cesta coberta de pares e trocá-los em pesos que não são o perfeito Taxa de hedge, o que acontece se tomarmos uma cesta de pares que não formem uma cobertura, mas exigem um conjunto de pesos que os torna tão próximos de um hedge quanto possível. O resultado é mostrado abaixo na segunda imagem. Aqui, usei uma álgebra linear para calcular um ajuste mínimo do quadrado dos pares para uma linha horizontal. Porque a cesta não é coberta, obviamente o ajuste não pode ser perfeito. Mas a magia ocorre quando encontramos um conjunto de pesos de modo que a cesta é cointegrada. Eu não quero ir profundamente neste tópico, pois é muito técnico (ver os dois documentos fáceis de ler anexado). Tudo o que pergunto é que ninguém nesse tópico menciona a receosa quotCquot word. A correlação é inaplicável às séries temporais financeiras, uma vez que não são estacionárias. Cointegration é aplicável. O que estou calculando é uma soma pesada de séries não estacionárias que produz uma série que é estacionária. Agora estou em casa e seco, porque isso significa que a cesta tem alguma estabilidade temporal. Alguns dos cestos que eu encontrei tiveram kernels estáveis ​​por vários anos OK, eles podem não permanecer cointegrated para sempre, mas podemos recompute e testar novamente quantas vezes quisermos e tweak os tamanhos de lote como apropriado. Em semelhante, veia, posso exigir uma cesta que é maximamente não-estacionário. Por que eu faria isso? Então eu posso criar uma moeda sintética que geralmente tende - veja a terceira foto abaixo. Assim. Se você tem um sistema assassino para a negociação de mercados, mas que mata sua conta durante as tendências (como a TB), basta trocar a cesta variando. Se você possui um sistema de negociação de tendência de rebater, mas que fica chato durante o intervalo, troque a cesta de tendências. Sabemos com um alto grau de probabilidade estatística de que o cesto não vagará fora dos limites que estabelecemos. Aqueles que sabem sobre este material reconhecerão imediatamente este como o Arbitrage estatístico (Stat Arb) que é o jogo que os meninos grandes jogam. Embora nunca devamos esquecer a lição do LTCM, acredito que, se cuidadosamente manuseado, devemos ser quitosamente otimistas sobre essa idéia. Eu tentei isso tanto em demo e ao vivo e estou muito encorajado pelos resultados. Atualmente, estou implementando todo o mecanismo Stat Arb no MT4, veja a foto final. Nota sobre o tópico que eu quero manter o segmento livre de quotComo eu carrego um tipo de indyquot novas questões, por isso estou limitando os cartazes para 2v. Espero que esteja OK. Eu posso levantar essa restrição no futuro. Além disso, não pretendo publicar todo o meu código, pois é o resultado de muitos anos de trabalho (a biblioteca de álgebra linear é uma coisa de alegria e beleza). Se você quiser implementar essas coisas, por favor, faça um pouco de dever de casa e faça por si mesmo. A idéia sozinha é suficiente para você começar. EDITAR. 7bit acaba de publicar algum código útil em quotRquot se você quiser ter uma peça de teatro. Eu não usá-lo eu mesmo (nunca ouvi falar dele.). Eu apenas exportação DDE de MT4 para Matlab. A integração de regressão é apenas 2 linhas de código em Matlab. Então DDE de volta para MT4. Agradecimentos e melhores cumprimentos, imagens anexadas (clique para ampliar) você pode ter notado o problema sutil, mas não insignificante, do tamanho do lote - infelizmente não podemos especificar nossos tamanhos de lote em 5 casas decimais. Agora modifiquei a regressão do cointegral com alguma programação de número inteiro para forçar um máximo de 1 casa decimal nos pesos, de modo que o tamanho do lote agora se torna pratico. Isso prejudica bastante a estacionaridade e o seguinte cesto está à direita na borda da estatística T no teste de Dickey Fuller aumentado. Mas eu acho que está perto o suficiente para o comércio, pois tem sido estável por mais de um ano. Então nossa cesta é: GBPUSD -1.0 lote EURUSD 0.4 lot USDCHF -0.3 lote AUDUSD 0.4 lote USDCAD 1.0 lote Obviamente você pode escalar de acordo com o tamanho da sua conta. Reverta os sinais para longo e curto. O cesto é exibido ao vivo no Metatrader no gráfico em anexo. Uma vez que a série resultante (quasi-) está (aproximadamente) normalmente distribuída, podemos falar legítimamente sobre o desvio padrão (novamente, um conceito sem sentido para pares individuais). Aqui, o SD é 230 pips e 2SD é 460 pips. Estou tendo secundário (menor) comércios em -1SD e principal (maior) comércios em -2SD. Estatìstica, você tem uma garantia de 95 que a cesta não vagueará além de 2SD (460 pips) assim que você sabe seu potencial DD adiantado. Estou procurando fechar no meio, então uma estratégia muito semelhante à The Beast, mas baseada (IMHO cdn. forexfactoryimagess. Mbiggrin. gif) em bases teóricas sólidas. Imagem anexa (clique para ampliar) So. Meu histórico estatístico é, bem, quase inexistente. Preciso de um visual. Faz sentido tomar o indicador anexado e tweek-lo para que um gráfico offline para esta cesta específica e ponderação pode ser criado Será que fazer qualquer sentido em tudo Bom para vê-lo aqui Você pode adaptar este indy muito facilmente, mas por favor, Coisas em mente que são muito importantes: (1) Este indy computa OHLC velas. Isto é em grande parte sem sentido para cestas como o HI e LO não ocorrem ao mesmo tempo dentro da hora em todos os pares. Então, os mechões são extremamente exagerados e enganadores. Eu só computo usando os preços de fechamento. (2) Como apontá-lo no fio quotTBquot, o indy está ligeiramente quebrado, pois calcula os pesos dos pares de taxa cruzada incorretos. (3) Por favor, lembre-se que eu comércio embora um SPREAD BET HOUSE. Além de todos os ganhos sendo isento de impostos no Reino Unido, meus tamanhos de lote significam algo muito diferente do seu. Quando eu coloco o quot1 lotquot eu estou apostando 1pip no par. Se eu colocar 0.1 lot, aposto 10 pence um pip. Isso é idêntico para todos os pares. Mas com um corretor forex, quotlotsquot significa apenas isso. Cada par gera ou perde uma quantidade diferente dependendo do MODETICKSIZE, MODELOTSIZE e MODETICKVALUE. Você precisará levar isso em consideração quando você calcular seus tamanhos de lote. Os tamanhos dados em meus gráficos são os pesos brutos para SPREAD BETTING ONLY (EDIT, isto é, estes são os coeficientes nus, não modificados) Muito melhores cumprimentos, EDITAR. Vejo que Bernd me derrotou - sua explicação é, é claro, bastante correta para os ajustes que você precisa fazer para um corretor tradicional. Você está disposto a discutir o nome do seu algoritmo de pacote de programação inteiro e todos os detalhes. Isso é algo bastante complicado, o amplificador técnico para fazer bem e muito mais sutil do que a otimização convexa. Que tipo de termos de regularização você achou ser apropriado e como você os escolheu O que você faz para construir conjuntos de validação cruzada quando o subjacente tem autocorrelação Seriamente, eu aprecio sua entrada valiosa - você está claramente no topo de seu jogo aqui. Tudo que eu peço é que, neste estágio, você me dê o benefício da dúvida que eu sei o que eu estou fazendo demasiado Eu tenho feito otimização como esta durante a melhor parte de 40 anos e comecei com uma regra de quotslide agradecer ao Senhor o Mundo tem se movido em um pouco desde então cdn. forexfactoryimagess. Mthumbsup. gif Como você diz, a otimização não é trivial e tem que ser feito direito. Todas as coisas que você precisa está no Matlab. Optimization Toolbox Resolver problemas de otimização padrão e em larga escala mathworkscmsimages3. Ainw3250.jpg Optimization Toolbox fornece algoritmos amplamente utilizados para otimização padrão e em larga escala. Esses algoritmos resolvem problemas contínuos e discretos restritos e sem restrições. A caixa de ferramentas inclui funções para programação linear, programação quadrática, programação de inteiro inteiro binário, otimização não linear, mínimos quadrados não lineares, sistemas de equações não-lineares e otimização multiobjetivo. Você pode usá-los para encontrar soluções ótimas, realizar análises de tradeoff, equilibrar várias alternativas de design e incorporar métodos de otimização em algoritmos e modelos. Uma vez que somos restritos pelos tamanhos do Lote pelos corretores (OandA não resiste), fiz minhas regressões sujeitas às restrições que (10 x pesos) INTEGER. Então, quando eu dividir por 10 novamente, eu recebo uma casa decimal de lotes, que é o que meu corretor usa. Muito fácil com as rotinas fornecidas. Eu testei muitas janelas e olhei para trás e para frente em dados fora da amostra para ver quanto tempo a regressão pode ser esperado para segurar. Se você traçar os coeficientes sobre a mudança de janelas, eles vagam ligeiramente, mas a cesta só precisa ser ajustada quando você recebe um salto quantitativo de 0.1 lotes. Caso contrário, deixe como está. Suas perguntas sobre regularização etc são totalmente cobertos na caixa de ferramentas - você tem muitas opções para diferentes hipóteses sobre a natureza dos dados. Eu não considero isso por um momento um projeto concluído - em muitos aspectos eu só tenho apenas começado a explorar as possibilidades. Mas uma coisa é crítica. Em meu breve tempo em FF, eu aprendi que muitas pessoas estão aqui a espera de ser entregue um sistema rentável quoton um platequot. Assim que um novo segmento interessante emerge, eles saltam tudo sobre ele esperando que este seja o quotG-wordquot. Eles estão se enganando Como qualquer pessoa com experiência ainda limitada irá dizer-lhe, um sistema de comerciantes rentáveis ​​é outro sistema de perder os comerciantes. IMHO, é extremamente importante ter quotownershipquot do sistema que você está negociando. Você deve compreendê-lo profundamente, saber porque trabalha, saber quando falha, e saber segurar as conseqüências. É por isso que eu INSISTO que as pessoas fazem eles próprios trabalhos de casa e colocar o tempo para dominar o que está acontecendo. Neste jogo, provavelmente mais do que qualquer outro, um pouco de conhecimento é muito perigoso Todas as três contas ao vivo até 11 ou mais. Até mesmo os meus filhos pequenos conta 500 foi até quase 11, (veja anexo pic). O sistema de cesto está funcionando perfeitamente até o momento, (ver quadro anexo). Adorável break do -1SD voltar para o centro. Nós todos tomamos lucros meia-maneira assim que poderia ter tido ainda mais mas chickened para fora no jiggle no meio ADVERTÊNCIA: Não tente trocar as cestas que foram geradas pela regressão linear simples Se você fizer, você pode terminar acima como este borne 77 Aqui. Se você quiser saber por que, olhe para este vídeo Os coeficientes flutuam WILDLY cada vela. NÃO INTENTE COMER ESTE. É CRITICAMENTE importante que você garantir que sua cesta é formalmente COINTEGRATED. Se você conseguir isso, seus tamanhos de lote serão estáveis ​​por dias, se não semanas. Caso contrário, você está apenas enganando a si mesmo e vai explodir sua conta. Repito, um pouco de conhecimento é muito, muito perigoso. Isso não aconteceu porque eu usei uma regressão linear. Sem otimização, não importa o quão complicado teria evitado isso, isso aconteceu porque eu usei apenas uma semana dados para caber o modelo porque eu estava entediado e queria rapidamente manifestar um novo instrumento para negociação imediata. E aconteceu após o comércio rentável 3 neste cesto e tem invertido desde esta captura de tela e já está no seu caminho para trazer ser um lucro 4 depois de um ligeiro ajuste dos coeficientes. Se você quiser saber por que, olhe para este vídeo Os coeficientes flutuam WILDLY cada vela. NÃO INTENTE COMER ESTE. Mais uma vez, isso é esperado, se você olhar com cuidado você vai ver que ele está usando apenas uma pequena janela de tempo deslizante e, claro, os coeficientes vão deriva, não importa o que eu uso para caber o modelo quando eu permanentemente caber um novo modelo completamente diferente Comportando dados. Também este modelo no vídeo não tentou encaixar uma cointegração, tentou encaixar uma linha diagonal reta. É CRITICAMENTE importante que você garantir que sua cesta é formalmente COINTEGRATED. Se você conseguir isso, seus tamanhos de lote serão estáveis ​​por dias, se não semanas. Infelizmente o comportamento adequado da cesta só pode ser provado para o passado. E este cesto no exemplo simplesmente não foi cuidadosamente escolhido e testado em qualquer outra coisa além destes poucos bares. E ainda me deu 3 dos 4 negócios lucrativos. Foi montado a uma semana dos dados e permaneceu estável quase dois mais dias. O Market Makers Learning Hub Sept 2008 Status: Indo para o caminho oposto desde 2008 560 Posts Eu liguei um Trade Explorer como você pode ver acima, outras contas estão ligadas Para o servidor em que reside. Então eu queria ter muita certeza com um pequeno teste comercial. Como todos eles precisam espelhar Eu tenho anexado um guia de negociação, esta é uma folha de excel que mostra os retornos projetados, mas ao mesmo tempo auxilia com lotes e pontos acumulados e saldos semanais. É baseado em 100 pontos por semana, (20 pontos por dia) É um método lento e constante que não tem louco 0000000s no final. Para muito foco é colocado no jogo final e não o suficiente sobre o processo. O dinheiro é o produto de um bom processo, executar e gerenciar um comércio bem e dinheiro seguirá. Valor da conta: 500 Nós assumimos 1 risco. 5 (este não é o nosso tamanho do lote deve equivaler ao risco de um comércio. Se sob a nossa estratégia atual de nossa perda stop é considerado em: 10 pontos Nosso tamanho do lote seria: 0,50p por ponto Você vai dizer-me que 20 pontos por Dia arriscando 10 pontos é o suicídio e não para o longo prazo. O guia de negociação está lá como apenas que guidequot quota, vou mostrar como você está olhando para 5, 6 ou 7x o risco. Todos os testes está completo e negociação começará a partir de Amanhã de manhã eu troco para ganhar a vida e vai postar mais ativamente na parte da tarde e assim começa. Nós estamos em uma indústria onde estamos rodeados por mais distrações do que você pode agitar um pau em Big flashy coisas clicky e botões de todos os tipos Tentando-nos, cada homem e seu cão parece ter uma oferta para você A maré precisa virar, eu tenho visto muito para muitas pessoas sofrem Um pouco mais de clareza, algo que você pode fazer backup e você sabe o quê, apenas alguns deus Prova de que seu método funciona no mercado real, prova de que sua conta é Lly real e rentável como você estado. Confiança tem que ser conquistada Prepare-se para selar, brilhante e cedo segunda-feira de manhã.